Zero Lag Moving Average Metastock

ZeroLag MACD Hier ist der traditionelle MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der mit dem Null-Lag-Berechnungsprozess erstellt wurde. Die Standardwerte sind. 26 (lang). 12 (kurz) und 9 für die Signalleitung. Keine Informationen auf dieser Website sind Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Handel kann Sie einem Verlustrisiko aussetzen, das größer ist als Ihre Einlagen und nur für erfahrene Anleger geeignet ist, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. ProRealTime ITF-Dateien und andere Anhänge: Neue PRC ist jetzt auch auf YouTube, abonnieren Sie unseren Channel für exklusive Inhalte und Tutorials Warnung: Der Handel kann Ihnen ein höheres Risiko als Ihr Einzahlungsrisiko aussetzen und ist nur für erfahrene Kunden geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen Ein solches Risiko tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind weder persönlich noch Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Jeder Anleger muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments zu seiner eigenen finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Situation abgeben. Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf ProRealCode zu bieten, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie unserer Nutzung zu. Sie können auch unsere Datenschutzrichtlinie Seite für weitere Informationen. ContinueSupport Board-Code auf dem Netz gefunden Zero Lag EMA Heres my Metastock 6.2 codierte Version des Zero Lag Moving Average, wie im April 2000, Ausgabe von Technical Analysis of Stocks and Commodities beschrieben. Ive auch verwendet, um eine Zero Lag MACD und ein Zero Lag MACD Trigger-Signal zu konstruieren. (EMA1, Periode, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Differenz Der Schlüssel ist, eine Null-Lag ma zu haben Kann die Lagsmoothness angepasst werden, um jeden Trader Methodik passen. Der Link, der sich mit Zero-Lag Data Smoothers beschäftigt, ist was ich wirklich suche: tradersDocumentation. S. htmlesignal Zuletzt bearbeitet von Goinglite 02-22-2008 um 01:28 PM. no-lag-Triple exponential Moving average (t3) basierend auf heiken ashi values ​​Registriert seit Apr 2008 Status: your mom 141 Beiträge hi, i read a article in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung der Triple exponentiellen gleitenden Durchschnitt (die überall gefunden werden kann, wird es benannt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das hat dann keine Verzögerung gemacht und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars statt der normalen Balken, um es extrem geglättet. Ist dies der ultimative MA. Wenn jemand diese MA machen kann oder hat man bitte post it. Sie gab die Formel zu machen, aber nicht für metatrader. Wenn jemand kann tranlate die Formel von 1 Plattform zu einem anderen mir sagen, und ich werde die Formel erforderlich, um diesen Indikator in diesem Programm. die Programme, die ich die Formel für die quotZero-Lag TEMA (Triple Exponential Moving Average), basierend auf Heiken Ashi valuesquot haben sich wie folgt dar: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blöcke - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader für CMS offensichtlich möchte ich diesen Indikator für MT4, und sobald ich diesen Indikator Ich entwerfe ein Handelssystem mit ihm und machen es öffentlich Sincerly, A zu Die LEX PS Von dem, was mir gesagt wurde, hat der Indikator i mit dem Titel quotT3quot kann ein Problem mit ihm haben, wenn Sie also versuchen, eine, die ich gepostet mabye versuchen, die anderen beiden T3.mq4 3 KB 1.994 download Joined Nov 2007 Status: Versuchen Sie den manuellen Modus wieder 2.209 Beiträge haben Sie ein Beispiel, wie die Ausgabe aussehen sollte Heiken Ashi Bars enthalten 4 Komponenten, 2 für die Herstellung der Docht und 2 für die Bar. Verwenden Sie den höchsten Wert, den niedrigsten Wert oder das, was Sie erstellen möchten. SkyNet ist self-aware Mitglied seit March 2006 Status: Handel die Reaktion nicht die Nachrichten 8,670 Beiträge Der Preis ist der einzige quotno-lagquot irgendetwas. It8217s wahr, dass je größer die Verzögerung, desto weniger reagiert der Indikator ist zu plötzlichen Preisbewegungen, und je später das Eingangssignal auftritt. Aber ein späterer Eintritt in einen Zug ist nicht unbedingt schlechter, da er eine größere Bestätigung dafür liefert, dass eine Umkehrung eingetreten ist. Der Kompromiss ist dies: als allgemeine Regel, führt der frühe Einstieg in höhere Gewinn-Größe, aber niedrigere Gewinn-Rate später Eintrag die umgekehrte. Dies geht natürlich davon aus, dass beide die gleiche Exit-Methode verwenden. Die Verbesserung der Glätte reduziert das Risiko von Quotungssignalen, die durch Zickzackbildung verursacht werden, aber es sollte daran erinnert werden, dass die Indikatoren vom Preis abgeleitet sind (sie sind ein Symptom, nicht eine Ursache), und dieser Preis ist das Ergebnis des durch die Stimmung verursachten Auftragsflusses. Daher sind die Quotalsignale quadratisch 8211 eine unerwartete Umkehrung oder eine erwartete Umkehrung, die nirgends kommt 8211 letztlich das Ergebnis der Stimmung, nicht das Ergebnis irgendeines Mangels an Glätte. Vor einigen Jahren betrachtete ich eine von Mark Jurik entwickelte Indikatorenserie, die von Tillson8217s T3 überlegen war: größere Genauigkeit (Nähe zu den ursprünglichen Daten), weniger Verzögerung (frühere Signale), verbesserte Glätte (weniger Quotz - Zickzack) und Unteres Überschwingen (Überschwingen erzeugt falsche Signale, wenn der Kurs die Richtung plötzlich ändert). Für alle, die interessiert sind: jurikresdownproductguide. pdf Hinweis für die Moderatoren: Ich habe nie Kontakt mit Herrn Jurik, und habe keine finanzielle Zugehörigkeit zu einer seiner Forschungen oder Produkte. Ich bin nicht die Unterstützung aller seiner Produkte hier All dies liest sehr vielversprechend. Jedoch lief ich einige Profitabilitätstests (wenn auch auf Aktienindizes eher als Forexdiagramme) auf T3 gegen geglättete (Standard) EMAs und befriedigte mich, dass alle mögliche Vorteile, die durch das T3 angeboten wurden, nicht groß genug waren, um statistisch signifikant zu sein. Heikin-Ashi selbst ist ein Mittelungsprozess, der Lag einführt. Indikatoren oder Studien, die vergangene Daten zusammenfassen (z. B. MAs, Heikin-Ashi, längere TF-Kerzen), wenden viel denselben Prozeß an und erzeugen denselben Quotertiagnot als Integralrechnung. Je weniger aktuell die Daten zusammengefasst werden, desto größer ist der Verzögerungsfaktor. Umgekehrt nehmen Indikatoren, die als führende (z. B. Oszillatoren wie RSI, Stochastik) abgerechnet werden, Differenzen auf, die die Änderungsrate (Beschleunigungsdezeleration) berechnen und somit dem Differentialkalkül ähnlich sind. Folglich können sie falsche Umkehrsignale verursachen, wobei das Ergebnis ihrer Unterbrechung auf eine Reaktion nur auf Verzögerungen während einer Bewegung zurückzuführen ist. MACD ist ein gutes Beispiel für einen quothybridquot, der beide Prozesse einsetzt. Die beiden EMAs (12 und 26) führen eine Verzögerung ein, wobei jedoch der Unterschied zwischen den beiden Offsets berücksichtigt wird. Dann erzeugt die EMA (9), die verwendet wird, um die Signalleitung zu erzeugen, eine zweite Verzögerung ein, wobei jedoch die Differenz zwischen der MACD und der Signalleitung, um das Histogramm wieder zu erzeugen, dieses wieder freigibt. Das Ergebnis ist eine geglättete Version des Preises, die im Wesentlichen viel wie die quotfancyquot Jurik oder T3 Indikatoren funktioniert. Hallo. Gerade stieß auf diese alte Mitteilung, die einen MT4 fordert, der T3 auf HA Kerzen implementiert. Haben Sie jemals eine solche indi Wenn nicht, sind Sie immer noch daran interessiert, eine solche indi hi, lese ich einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung der Triple exponentiellen gleitenden Durchschnitt (die können Finden Sie überall, wo es heißt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das hat dann keine Verzögerung gemacht und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars statt der normalen Balken, um es extrem geglättet. Ist dies der ultimative MA. Wenn jemand diese MA machen kann oder hat man bitte post it. Sie gab die Formel zu machen, aber nicht für metatrader. Wenn jemand tranlieren kann.